何故だ！？

難航していたヨーロッパ政治の期末ペーパーもほぼ終わりが見えてきました。今日は大学のＰＣラボでデータを解析しましたが、結果も概ね良好ということで、後は回帰分析の結果をまとめて考察を書けば終了。「本文２５ページ以内」という制限のところを、図表や参考文献を入れて33-4ページということで少々オーバー気味ですが、じぇにたんに泣き付けばどうとでもなるでしょう。
さて、少々テクニカルな話で恐縮なのですが、この期末ペーパーではＯＥＣＤ諸国の1980年〜2000年のパネルデータを分析しています。独立変数に time-invariant な変数（ここでは veto points）を投入したところ、単なる最小二乗法(Pooled OLS with panel correced standard errors)では係数が有意にならず、国別ダミーを入れた固定効果モデル(Fixed Effect)では有意になるという奇妙な結果が。確か授業でならった話では、固定効果モデルでは従属変数のそれぞれの値からユニット内*1での平均を引いた差分を独立変数のそれぞれの値からユニット内での平均を引いた差分に回帰させるはずなので、time-invariant な変数は統計的に有意な確率で０から区別できる係数を持つことはないと思うんですけどねー。つまり、
[Yit − Ave. Yi] を [Xit − Ave. Xi]に回帰するとき、Veto Pointsはいつも[Xit − Ave. Xi]＝０だと思うのですが・・・。
ちょうど、計量経済学の期末テストの出題範囲でもあるということで、Green (2003) Econometric Analysis を紐解いてみてもそう書いているし。まだまだ分からないことだらけです。

*1:ここではそれぞれの国。